由徐伟康著的《静态连续型博弈的计量经济模型研究/楚天青年学者文库》致力于博弈论与计量经济学两大理论分支的融合,在国外现有研究――离散型博弈计量经济模型的基础上,重点研究连续型博弈的估计问题。本书通过构造一个简化的连续型博弈估计框架(包括接近信息连续型博弈的估计和不接近信息连续型博弈的估计),创造性地解决矩条件的定义问题:将收益函数写成积分形式,利用连续型博弈的均衡特征定义矩条件或似然函数,通过估计积分项内函数来间接估计收益函数,这也使得在估计结构参数时,可以应用一些比较成熟的计量经济学估计方法,如FIML(接近信息*似然)法、非参数(半参数)方法,进而提高结构参数估计量的稳健性。本书给出了静态连续型博弈均衡*性的条件,并讨论了参与人收益函数可识别问题。对于接近信息静态连续型博弈参与人收益函数的估计,本书改进了接近信息优选似然(FIML)估计方法,给出了FIML估计量的渐分布,并证明其与经典联立方程FIML估计量的渐分布是相同的。对于不接近信息静态连续型博弈参与人收益函数和反应函数的估计,本书提出了二阶段非参数估计方法。本书的核心内容分别解决三个问题:接近信息连续型博弈参与人收益函数和反应函数的估计;不接近信息连续型博弈参与人收益函数的估计;不接近信息连续型博弈参与人反应函数的估计。
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