本书完美地将国债期货的理论与实务结合在一起，在国债期货的理论分析中始终辅以实务操作的诠释，在实务操作中又能充分体现相关理论的指导。无论对国债期货的学术研究者还是实践交易者，本书都有着很强的参考价值。 ——厦门大学金融工程教授、博士生导师 郑振龙 陈蓉 从事债券市场研究多年，《国债期货投资策略与实务》是少数能让我眼前一亮的著作。全书对国债期货基础、方向性交易、套利策略、套期保值等方面均有深入和创新的研究，干货满满。对于债券市场参与者，本书是难得一见的“实务操作指导书”。 ——中国金融期货交易所原总经理 戎志平 国债期货20世纪90年代因“327”事件停止，20年后回归，近些年发展迅速，对中国债券市场的价格发现起到了重要作用。本书细致认真地研究国债期货投资策略并着眼于应用，相信任何一位关注债券市场的读者在阅读本书时，都会受益良多。很高兴能看到关于国债期货如此高质量的作品。 ——凯丰投资首席经济学家、清华大学五道口金融学院特聘教授 高滨
本书对大部分交易策略进行了深入挖掘, 整体思路和风格更偏向实务操作一些。在国债期货的单边交易、期现交易、跨期价差交易和收益率曲线交易方面, 笔者均总结了较为完善的投资分析框架, 同时在此基础上进一步开展了一些创造性的研究和探讨, 比如做空CTD券基差交易有何吸引力、换月移仓中多空双方实际移仓情况究竟如何。
|
