本书主要研究了Copula在相依风险建模中的应用，包括将广义线性模型与copula模型相结合，改进和拓展了copula回归模型的框架；在非寿险定价中，通过三阶段建模，引入了索赔频率与索赔强度之间的相依关系，提高了损失预测的准确性；在非寿险准备金评估模型的研究中，将GAMLSS模型与藤copula相结合，刻画了多条业务线之间的相依关系，改进了准备金评估结果的合理性；在地震巨灾风险管理研究中，通过copula刻画了地震直接经济损失与地震死亡人数之间的相依关系，更好地度量了地震巨灾风险的尾部风险。
相依风险是非寿险精算研究中的热点问题。Copula函数自从1959年被Sklar提出以来，逐渐成为分析相依关系的重要方法之一。本书将基于实际应用背景和数据，研究损失次数与损失强度相依情况下的非寿险定价问题、多险种相依情况下准备金的评估问题，以及地震损失中直接经济损失与死亡人数相依的情况下地震损失预测问题。这不仅有利于完善我国非寿险定价和准备金评估制度，也对促进准备金评估可持续运行具有重要的理论意义，而且对于非寿险公司具有实践参考意义，有助于促进我国地震保险定价制度的建立和完善。本书详细介绍了符合实际需要的非寿险定价方案，适合风险管理、保险与精算、金融数学、应用数学等相关专业的学生以及研究人员参考。
|
