本书在详细介绍债券分类、衍生和债券市场结构的基础上，主要讲解债券收益率、利率期限结构、离散与连续利率模型、离散与连续债券定价模型、内嵌期权债券的收益率与价格、债券利率风险、久期、凸性,以及如何利用久期与凸性构建免疫对冲策略等，并在重要结论之后给出“举例”和“问题”，做到有的放矢，巩固所学。同时，本书还给出了我国固定收益类产品的实际应用案例。本书内容既精简又实用，既论证翔实又深入浅出，既有基础又有前沿，既有理论又有应用，是一本接地气的固定收益证券教材。本书适用于金融学及其相关专业的本科生、硕士研究生和金融相关从业人员，也适用于高等院校、科研院所的教师和科研人员。
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