为顺应金融市场大数据和信息化的潮流，适应评级行业日新月异的变化，大公靠前积极开展基于数理统计的信用评级方法研究，持续挖掘对评级结果具有显著预测能力的另类因子，深入探索量化评级模型的构建方法，并将研究成果形成《信用评级中的量化研究方法及其应用》一书，希望本书能够对我国信用评级行业的发展带来新的启发。本书围绕量化方法在信用评级领域的发展和应用这一主题，共分八个章节展开，包括：一、信用评级行业概况；二、信用评级中的量化研究方法及发展；三、债券信用评级的质量检验；四、债券二级市场估值研究；五、债券信用风险预警模型；六、行业关键要素识别与主体级别；七、债券组合指数的构建与风险管理；八、结语与展望。整体而言，全书主要展现了近年来信用评级行业中新兴的量化模型和数理方法，在未来的研究中，我们将继续针对债券市场和评级行业的特点，对其进行完善、优化和适应性改进，推进信用评级行业所用模型和方法的持续更新。
|
