·违约风险的定量分析方法
·损失分布的数据分析和建模
·银行资本金配置和证券化的独特策略
“德·瑟维吉尼（de Servigny）和雷劳特（enault）为信用风险分析撰写了一本宝贵的参考书，整本书将数据和理论结合得天衣无缝，数学模型恰到好处。本书把经济学、定价、结构化和资本配置等方面艺术性地结合在一起。”
——杰米尔·巴兹（Jamil Baz），荷兰银行全球固定收益研究院院长
信用风险是*古老的金融风险之一，几乎每时每刻都会出现在整个社会活动中，每位市场经济的参与者都无法逃避信用风险。信用风险管理对保持商业银行乃至国家金融体系的稳定具有十分重要的作用。加入WTO后，我国银行业将面临巨大的冲击，信用风险管理将是其首当其冲的任务。引进国外先进的信用管理理论、方法与模型对我国开展信用风险的度量与管理是十分必要的。
本书作者长期任职于全球*有影响力的风险管理公司之一标准普尔公司的风险管理公司定量分析和产品服务部，多年从事风险管理工作，积累了大量的数据和丰富的经验。作者从微观经济学、货币银行学、金融学和风险管理等多个角度分析了金融风险的产生，介绍了当前信用风险度量与管理的*前沿的理论和方法，对今后的研究热点和重点进行了展望。
本书将信用风险度量与管理的理论和方法完美地结合在一起，是信用风险管理研究人员**的工具书，对从业人员和高等院校师生也有很高的参考价值。
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