作品介绍

预见相关性：风险管理新范例

作者：〔美〕恩格尔整理日期：2017-04-10 11:25:49

　　本书首先提出了相关性的经济学理论，聚焦于新闻事件对改变资产价格的作用；解释了资产间新闻事件相关性是收益间相关性的核心决定因素。
　　之后详细介绍了DCC模型的三个步骤：依次为去GARCH化、似相关系数估计以及尺度重调。同时验证了MacGyver法可用于DCC模型的实际估计，这种方法不再依赖于同时估计相关系数的整个系统，而是先估计所有的二元模型，然后再从这些单独问题中精选出未知参数的最佳估计值。众多实证结果显示，本书介绍的模型结合了理论吸引力、实证表现以及统计的简便性，这些都成为将DCC模型及它的诸多变形运用于实际日常风险管理的有力论据。

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